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2009年金融经济考试大纲

发布人: 发布时间:2013-08-10 16:44:02 点击次数:

一、导言部分

  1、金融经济学的研究对象与方法:为什么要研究货币、银行、投资和金融市场,为什么要用实证分析与规范分析,如何定义总产出、总收入与物价总水平。

  2、货币的基本原理: 货币的内涵及功能,货币的计量与数据,支付制度。

  3、金融和金融体系概览:金融、金融系统、金融市场的内涵,金融中介、金融工具、金融创新 。

  4、投资与财务报表:投资背景、收益率及价值评估,财务报表的分析、预测及财务比率。

  二、利率与价值评估模型

  1、利率理论:货币的时间价值与现金流贴现分析,利率行为与均衡利率,利率的风险结构与期限结构。

  2、价值评估模型:资产价值评估原则,已知现金流的价值评估,普通股价值评估。

  三、风险管理与投资组合理论

  1、风险管理基本原理:描述风险的工具,风险的偏好类型,确定性等价物与风险升水,降低风险的办法,风险资产的需求。

  2、风险的规避、分散及保险的技术与方法:风险的规避的技术与方法,风险分散的技术与方法,保险的技术与方法。

  3、投资组合选择:投资需求理论,资产配置,资产组合分析,资本资产定价模型和套利定价模型。

  四、金融市场

  1、理性预期与有效市场理论:理性预期理论,有效市场理论,为什么汇率是随机变动的?

  2、外汇市场:外汇、汇率与外汇市场的内涵,汇率理论及汇率风险防范。

  3、货币市场与资本市场:货币市场、固定收益证券、美国政府证券、公司债券、股权证券及股票,全球股票股票市场及其流动性,统计分析和证券市场线。

  4、金融衍生品市场:期货、期货交易机制及期货定价,期权定价、期权种类、期权交易及期权合成头寸。

  5、对冲基金:对冲基金分类、对冲基金原理、恶性投机对冲基金的立体投机。

  6、信息不对称市场:对称与不对称信息的含义,旧车市场与逆淘汰,保险和信贷市场,声誉与标准化的重要性,市场信号模型。

  五、金融机构

  1、金融结构的经济分析:交易成本、信息不对称理论、逆向选择、道德风险及其影响。

  2、金融创新:金融创新的原理、分类及趋势,金融创新的风险,金融创新与银行监管,对华尔街金融创新的反思。

  3、银行企业:银行的基本业务与银行资产负债表,信用风险管理与利率风险管理。

  4、银行业:银行体系、商业银行业的结构与跨国银行业务,银行业监管危机。

  5、非银行金融机构:保险公司、养老基金、金融公司、互助基金、政府金融中介与证券市场机构。

  六、货币与货币政策工具、货币政策传导机制

  1、货币供应:基础货币、多倍存款创造、货币乘数理论、货币供给模型。

  2、货币需求:剑桥学派的货币需求理论、凯恩斯的流动性偏好理论、弗里德曼的现代货币数量理论以及相关货币需求理论。

  3、货币政策目标、工具、传导机制:公开市场操作、贴现政策、法定准备金、货币政策最终目标、中介目标、传导途径。

  4、国际金融体系和货币政策:外汇市场干预、国际收支与国际收支调节理论、国际金融体系的演变及重建思考、国际因素及政策搭配。

  七、货币金融经济中的现实问题与政策(参见中共中央和国家的重要会议文件、货币政策执行报告及报刊杂志文章等)

  主要参考书目:

  [美]米什金著,《货币金融学》英文或中文最新版,中国人民大学出版社。

  辅助参考书目:

  [美]杰克.弗朗西斯、罗杰.伊博森等著,《投资学 全球视角》,英文或中文最新版,中国人民大学出版社。

  [美]兹维.博迪、罗伯特.C.莫顿著,《金融学》英文或中文最新版,中国人民大学出版社。